Directeur(trice) adjoint(e), Spécialiste actif-passif, Risques d’investissement

À titre de membre de l’équipe de Risques d’investissement, vous développerez et maintiendrez des modèles avancés permettant de quantifier les risques actif-passif pour les Fonds généraux et le Fonds de pension d’iA. Vous agirez comme expert dans l’équipe en matière de pratiques actuarielles et de modélisation des passifs, en offrant un encadrement et un
leadership technique dans ces domaines. De plus, vous fournirez des analyses et des observations qui renforceront la gestion de portefeuille et assureront une saine considération des risques. En collaboration étroite avec les équipes de première ligne sur des initiatives stratégiques, vos analyses influenceront directement les décisions de portefeuille et contribueront à une croissance durable. Ce poste offre une occasion unique de combiner expertise technique, innovation et influence stratégique, tout en ayant un impact significatif sur la gestion des risques et la performance à long terme des portefeuilles.

Ce que vous accomplirez avec nous 

• Maintenir et développer des modèles de risque actif-passif afin de soutenir la gestion de portefeuille et divers besoins actuariels

• Maintenir et développer des modèles comptables pour l’évaluation des passifs selon IFRS17 dans le contexte de la gestion du risque de placement

• Suivre, analyser et expliquer l’évolution des mesures de risque clés (VaR Monte Carlo, sensibilités, etc.)

• Agir à titre d’expert en pratiques actuarielles et de modélisation

• Produire des analyses de risque et des observations ayant un impact sur nos partenaires

• Contribuer à divers projets, mandats et activités stratégiques complexes impliquant diverses équipes

• Se tenir à jour quant aux meilleures pratiques en matière de risques d’investissement afin de favoriser l’amélioration continue

• Offrir du mentorat aux membres plus juniors de l’équipe

• Diplôme universitaire en actuariat, en finance quantitative ou dans une discipline quantitative connexe; diplôme de deuxième cycle préféré

• Plus de cinq ans d’expérience dans le domaine du risque d’investissement au sein d’une compagnie d’assurance, d’un régime de retraite, d’un gestionnaire d’actifs ou d’une institution bancaire

• Solide expertise technique en développement et en analyse de modèles complexes, tels que la VaR Monte Carlo et les modèles économétriques stochastiques

• Excellente compréhension du risque d’investissement, avec une attention particulière aux enjeux propres aux compagnies d’assurance vie

• Solide connaissance des produits financiers, incluant les produits dérivés

• Compétences en programmation (Python, SQL, Excel/VBA), en gestion des données et en technologies/systèmes

• Expérience avec des systèmes de placement et de gestion des risques (Algo Risk constitue un atout)

Qualités personnelles

• Personne très organisée et structurée, démontrant un fort sens de la fiabilité et de la responsabilité dans la livraison de résultats exacts, pertinents et en temps opportun

• Excellentes capacités d’analyse et de résolution de problèmes, avec un historique démontré de transformation des constats en stratégies concrètes

• Attitude proactive et orientée vers l’avenir, identifiant constamment des occasions d’amélioration continue

• Excellentes habiletés interpersonnelles, avec la capacité de travailler efficacement de façon autonome et en équipe

• Communication claire et concise, capable de vulgariser des concepts complexes pour des auditoires variés